Сравнение FCDTX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDTX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDTX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 0.26% | 13.73% | 13.89% | 18.79% | -18.70% | 24.02% | 21.08% | 29.68% | -9.50% | 10.97% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDTX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FCDTX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 10.16% соответственно.
FCDTX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.00%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDTX и VSCIX
FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FCDTX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FCDTX
VSCIX
Сравнение FCDTX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDTX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.19 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.97 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.21 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCDTX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDTX и VSCIX
Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 0.41% | 0.42% | 2.47% | 0.00% | 0.04% | 11.15% | 1.50% | 1.91% | 23.15% | 10.48% | 1.20% | 6.83% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FCDTX и VSCIX
Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -59.66% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -14.30% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -28.13% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -41.81% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -8.97% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.18% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.29% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDTX и VSCIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.90% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.22% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.62% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 20.70% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.53% | +0.26% |