PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDIX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDIX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDIX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDIX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		4.14%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCDIX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.51% соответственно.

FCDIX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.36%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.67%
1 год
30.68%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
12.04%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VB
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FCDIX и VSCPX

FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FCDIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDIXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.41

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.38

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

5.96

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDIX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDIX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDIXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.91

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между FCDIX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDIX и VSCPX

Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.69%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FCDIX и VSCPX

Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDIXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-41.81%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.29%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.13%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-41.81%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.11%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-6.55%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDIX и VSCPX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDIXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.81%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.60%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

21.79%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

20.74%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.55%

+0.26%