PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDAX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.32%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FCDAX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.16% соответственно.

FCDAX

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.46%
С начала года
0.32%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.99%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.00%
10 лет*
11.32%

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с FCAGXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий FCDAX и VSCIX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCDAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.75

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.19

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.97

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.21

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.75

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCDAX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и VSCIX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.44%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и VSCIX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDAXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-59.66%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-14.30%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-28.13%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-41.81%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-8.97%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-10.18%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.29%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и VSCIX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDAXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.90%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.22%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

21.62%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

20.70%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.53%

+0.25%