Сравнение FCCM.NEO с XMTM.TO
FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) and XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) are both Momentum funds - FCCM.NEO tracks the Fidelity Canada Canadian Momentum Index while XMTM.TO tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCM.NEO returned 19.08%/yr vs 17.66%/yr for XMTM.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FCCM.NEO charges 0.38%/yr vs 0.31%/yr for XMTM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и XMTM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у XMTM.TO с доходностью 31.92%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- —
XMTM.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и XMTM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 11.11% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 31.92% | 14.02% | 43.59% | 6.48% | -14.53% | 15.01% | 20.19% |
Correlation
The correlation between FCCM.NEO and XMTM.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
XMTM.TO
Сравнение FCCM.NEO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | XMTM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.48 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 9.97 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и XMTM.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и XMTM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -29.01% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.42% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -20.64% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -29.01% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.10% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.96% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.99% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и XMTM.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.83% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 16.08% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.60% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.80% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 20.07% | -6.66% |
Сравнение комиссий FCCM.NEO и XMTM.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и XMTM.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности XMTM.TO в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.47% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
FCCM.NEO and XMTM.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for FCCM.NEO.
FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCCM.NEO and 0.31% for XMTM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCCM.NEO и XMTM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор