Сравнение FCCM.NEO с XCS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).
FCCM.NEO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и XCS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 11.15% | 43.37% | 18.11% | 4.17% | -8.95% | 7.46% | 32.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
XCS.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и XCS.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
XCS.TO
Сравнение FCCM.NEO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.41 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.84 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.99 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 13.77 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.56 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.21 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и XCS.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и XCS.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XCS.TO в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.14% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и XCS.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и XCS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -61.18% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -14.58% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -34.63% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -9.68% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -17.08% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.23% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и XCS.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 7.18%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.74% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 19.79% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 24.32% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 20.41% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 20.49% | +10.04% |