PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCM.NEO с PMIF-U.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) and PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. FCCM.NEO is passively managed, while PMIF-U.TO is actively managed. Over the past year, FCCM.NEO returned 40.18% vs 11.99% for PMIF-U.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FCCM.NEO charges 0.38%/yr vs 0.84%/yr for PMIF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCCM.NEO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у PMIF-U.TO с доходностью 5.95%.

FCCM.NEO

1 день
0.59%
1 месяц
-0.63%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.54%
1 год
40.18%
3 года*
29.66%
5 лет*
18.30%
10 лет*
—

PMIF-U.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.12%
1 год
11.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и PMIF-U.TO

2026 (YTD)202520242023
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		9.77%43.17%27.03%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.95%5.70%14.73%0.47%

Correlation

The correlation between FCCM.NEO and PMIF-U.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с VMO.TOFCCM.NEO с CM
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCCM.NEOPMIF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.16

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.60

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

8.87

+4.91

FCCM.NEO vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMIF-U.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и PMIF-U.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и PMIF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCM.NEOPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-6.19%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-3.34%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.39%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.35%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и PMIF-U.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.68%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

4.22%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

5.59%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

6.49%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

6.49%

+7.03%

Сравнение комиссий FCCM.NEO и PMIF-U.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 5.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.83%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.50%5.50%6.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCCM.NEO and PMIF-U.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

FCCM.NEO is categorized as Momentum, while PMIF-U.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.38% for FCCM.NEO and 0.84% for PMIF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCM.NEO и PMIF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор