Сравнение FCBFX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCBFX и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCBFX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | -0.92% | 7.86% | 2.82% | 8.82% | -17.11% | -1.59% | 10.59% | 14.48% | -2.56% | 6.83% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FCBFX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.08% соответственно.
FCBFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 2.87%
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCBFX и IGIB
FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
FCBFX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
FCBFX
IGIB
Сравнение FCBFX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBFX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.08 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 7.37 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBFX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCBFX и IGIB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBFX и IGIB
Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности IGIB в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | 3.84% | 4.11% | 3.95% | 3.74% | 2.53% | 2.82% | 3.19% | 3.28% | 3.65% | 3.16% | 3.55% | 3.01% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок FCBFX и IGIB
Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCBFX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -20.62% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.01% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -20.62% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -20.62% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.91% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.59% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.85% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBFX и IGIB
Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.84%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCBFX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.12% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.91% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.83% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 6.55% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.04% | -0.10% |