PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FCBFX и FSPGX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCBFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.84

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.17

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.02

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCBFX и FSPGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FSPGX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FSPGX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-32.66%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-16.17%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-32.66%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-13.03%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.43%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.70%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.84%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

6.71%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

12.37%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

22.58%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

21.52%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

21.66%

-15.72%