Сравнение FCAZX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FCAZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAZX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAZX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | -5.44% | 14.61% | 16.27% | 25.65% | -20.52% | 16.05% | 18.51% | 26.08% | -6.87% | 19.10% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAZX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.28% соответственно.
FCAZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.12%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAZX и TPDAX
FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FCAZX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FCAZX
TPDAX
Сравнение FCAZX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAZX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.18 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.82 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.59 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.57 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.18 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FCAZX и TPDAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAZX и TPDAX
Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | 7.95% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCAZX и TPDAX
Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -22.29% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -7.58% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -17.58% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -22.29% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -4.97% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.94% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.01% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAZX и TPDAX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.40% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.86% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 12.29% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 10.14% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 9.87% | +6.94% |