- ISIN
- US35472P7454
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 14 авг. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции FCAZX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,479.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) показал доход в 7.02% с начала года и 13.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCAZX составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Franklin Corefolio Allocation Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FCAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCAZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -0.20% | -6.72% | 9.27% | 3.02% | 0.15% | 0.38% | 7.02% | |||||
| 2025 | 3.53% | -1.25% | -5.26% | -0.22% | 6.41% | 5.11% | 0.76% | 1.64% | 1.74% | 1.30% | -0.16% | 0.61% | 14.61% |
| 2024 | 1.12% | 5.20% | 3.46% | -4.31% | 3.67% | 1.82% | 1.27% | 2.42% | 1.10% | -1.58% | 5.08% | -3.54% | 16.27% |
| 2023 | 7.59% | -2.18% | 2.23% | 1.30% | -0.31% | 6.26% | 3.42% | -1.90% | -4.81% | -2.66% | 9.90% | 5.34% | 25.65% |
| 2022 | -6.36% | -2.18% | 1.60% | -9.07% | 0.10% | -8.45% | 8.21% | -4.37% | -9.31% | 7.95% | 6.19% | -4.73% | -20.52% |
| 2021 | -1.55% | 3.05% | 2.06% | 5.05% | 0.84% | 2.34% | 0.92% | 2.48% | -4.43% | 4.85% | -2.93% | 2.77% | 16.05% |
Метрики бенчмарка
Franklin Corefolio Allocation Fund has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.75, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2013.
- This fund participated in 100.55% of S&P 500 Index downside but only 90.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 90.50%
- Участие в снижении
- 100.55%
Комиссия
Комиссия FCAZX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCAZX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 9.71 | -4.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Corefolio Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.11 | $1.85 | $1.69 | $0.95 | $1.50 | $0.97 | $1.61 | $1.71 | $1.07 | $0.61 | $0.79 | $0.87 |
Дивидендный доход | 13.20% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Corefolio Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $0.00 | $2.74 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Corefolio Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Corefolio Allocation Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.73%март 2020 г. | 1mo 10d | 5mo 3d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.53%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.68%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo 6d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-19.43%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.80%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FCAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -56.78% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.10% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -18.90% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -25.43% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -33.92% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.70% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.09% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCAZX
Добавьте Franklin Corefolio Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCAZX