- ISIN
- US35472P7454
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 14 авг. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции FCAZX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,438.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) показал доход в 4.61% с начала года и 13.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCAZX составила 11.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Franklin Corefolio Allocation Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FCAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCAZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -0.20% | -6.72% | 9.27% | 3.02% | -1.73% | 4.61% | ||||||
| 2025 | 3.53% | -1.25% | -5.26% | -0.22% | 6.41% | 5.11% | 0.76% | 1.64% | 1.74% | 1.30% | -0.16% | 0.61% | 14.61% |
| 2024 | 1.12% | 5.20% | 3.46% | -4.31% | 3.67% | 1.82% | 1.27% | 2.42% | 1.10% | -1.58% | 5.08% | -3.54% | 16.27% |
| 2023 | 7.59% | -2.18% | 2.23% | 1.30% | -0.31% | 6.26% | 3.42% | -1.90% | -4.81% | -2.66% | 9.90% | 5.34% | 25.65% |
| 2022 | -6.36% | -2.18% | 1.60% | -9.07% | 0.10% | -8.45% | 8.21% | -4.37% | -9.31% | 7.95% | 6.19% | -4.73% | -20.52% |
| 2021 | -1.55% | 3.05% | 2.06% | 5.05% | 0.84% | 2.34% | 0.92% | 2.48% | -4.43% | 4.85% | -2.93% | 2.77% | 16.05% |
Метрики бенчмарка
Franklin Corefolio Allocation Fund has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.75, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2013.
- This fund participated in 100.54% of S&P 500 Index downside but only 90.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 90.66%
- Участие в снижении
- 100.54%
Комиссия
Комиссия FCAZX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCAZX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.29 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 10.09 | -5.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Corefolio Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.11 | $1.85 | $1.69 | $0.95 | $1.50 | $0.97 | $1.61 | $1.71 | $1.07 | $0.61 | $0.79 | $0.87 |
Дивидендный доход | 13.50% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Corefolio Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Corefolio Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Corefolio Allocation Fund составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.73%март 2020 г. | 1mo 10d | 5mo 3d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.53%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.68%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo 6d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.43%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.80%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FCAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -56.78% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.10% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -18.90% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -25.43% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -33.92% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.32% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -10.71% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.06% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCAZX
Добавьте Franklin Corefolio Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCAZX