Сравнение FCAZX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FCAZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAZX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAZX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | -5.44% | 14.61% | 16.27% | 25.65% | -20.52% | 16.05% | 18.51% | 26.08% | -6.87% | 19.10% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAZX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FCAZX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.29% соответственно.
FCAZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.12%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAZX и SHAPX
FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FCAZX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FCAZX
SHAPX
Сравнение FCAZX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAZX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.17 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAZX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FCAZX и SHAPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAZX и SHAPX
Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | 7.95% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FCAZX и SHAPX
Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAZX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -46.19% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.57% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -20.53% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -32.21% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.27% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.79% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.33% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAZX и SHAPX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAZX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.83% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 8.30% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 16.09% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.89% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.72% | +0.09% |