PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAZX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAZX с FKUTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCAZX (Franklin Corefolio Allocation Fund) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both mutual funds - FCAZX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FCAZX returned 11.10%/yr vs 9.55%/yr for FKUTX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FCAZX charges 0.16%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.

Доходность

Сравнение доходности FCAZX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAZX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FKUTX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.55% соответственно.

FCAZX

1 день
0.61%
1 месяц
1.58%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.24%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.10%

FKUTX

1 день
0.68%
1 месяц
-3.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
5.87%
1 год
14.87%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAZX и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		6.61%14.61%16.27%25.65%-20.52%16.05%18.51%26.08%-6.87%19.10%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		6.17%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Correlation

The correlation between FCAZX and FKUTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.36

The correlation between FCAZX and FKUTX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Corefolio Allocation Fund

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с FCAZX:
FCAZX с SPYFCAZX с VOOFCAZX с FKDNXFCAZX с FKGRXFCAZX с SBLGXFCAZX с AVEFXFCAZX с SHRAX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

FCAZX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAZX
Ранг доходности на риск FCAZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAZX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAZX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAZXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.07

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.51

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.83

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

4.67

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAZX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAZX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAZX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAZXFKUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FCAZX и FKUTX

Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAZXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-43.59%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.10%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-16.35%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-22.53%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-36.56%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.17%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.00%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.17%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAZX и FKUTX

Текущая волатильность для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) составляет 3.31%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAZXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.38%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.06%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.94%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.91%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.83%

-2.00%

Сравнение комиссий FCAZX и FKUTX

FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAZX и FKUTX

Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности FKUTX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		7.05%7.51%7.25%4.44%8.39%3.94%7.30%8.49%6.14%3.09%4.63%5.17%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.76%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FCAZX and FKUTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUTX has higher volatility (5.38%) compared to FCAZX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FCAZX dropped -32.73% vs FKUTX's -43.59%.

FCAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAZX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор