PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAZX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAZX с FKUTX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FCAZX (Franklin Corefolio Allocation Fund) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both mutual funds - FCAZX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FCAZX returned 11.71%/yr vs 9.79%/yr for FKUTX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FCAZX charges 0.16%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.

Доходность

Сравнение доходности FCAZX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAZX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.79% соответственно.

FCAZX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.97%
С начала года
4.66%
6 месяцев
3.46%
1 год
12.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.71%

FKUTX

1 день
0.77%
1 месяц
1.98%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.81%
3 года*
16.98%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAZX и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		4.66%14.61%16.27%25.65%-20.52%16.05%18.51%26.08%-6.87%19.10%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		11.02%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Correlation

The correlation between FCAZX and FKUTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г.

0.36

The correlation between FCAZX and FKUTX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Corefolio Allocation Fund

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с FCAZX:
FCAZX с SPYFCAZX с VOOFCAZX с FKGRXFCAZX с FKDNXFCAZX с SBLGXFCAZX с AVEFXFCAZX с SHRAX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

FCAZX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAZX
Ранг доходности на риск FCAZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAZX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAZX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAZX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCAZXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.43

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.94

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.48

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

5.93

-0.89

FCAZX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAZX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAZX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAZX и FKUTX

Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAZXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-43.59%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.10%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-16.35%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-22.53%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-36.56%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.88%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.00%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.37%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAZX и FKUTX

Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеют волатильность 5.26% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAZXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.16%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.31%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

14.08%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.90%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.85%

-2.03%

Сравнение комиссий FCAZX и FKUTX

FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAZX и FKUTX

Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности FKUTX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		13.50%7.51%7.25%4.44%8.39%3.94%7.30%8.49%6.14%3.09%4.63%5.17%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.46%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FCAZX and FKUTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCAZX has higher volatility (5.26%) compared to FKUTX (5.16%). In terms of maximum drawdown, FCAZX dropped -32.73% vs FKUTX's -43.59%.

FKUTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAZX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор