PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAZX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAZX с FKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).

FCAZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.

Доходность

Сравнение доходности FCAZX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAZX и FKINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		-5.44%14.61%16.27%25.65%-20.52%16.05%18.51%26.08%-6.87%19.10%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, FCAZX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.65% соответственно.

FCAZX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.05%
1 год
11.39%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.85%
10 лет*
10.12%

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Corefolio Allocation Fund

Franklin Income Fund Class A1

Часто сравнивают с FCAZX:
FCAZX с SPYFCAZX с VOOFCAZX с BERIXFCAZX с CONWXFCAZX с CSTAXFCAZX с EMOFCAZX с FKDNX
Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP

Сравнение комиссий FCAZX и FKINX

FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund

Доходность на риск

FCAZX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAZX
Ранг доходности на риск FCAZX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAZX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAZX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAZXFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.66

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.34

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.94

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.23

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAZX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAZX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAZX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAZXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.66

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между FCAZX и FKINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAZX и FKINX

Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FKINX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		7.95%7.51%7.25%4.44%8.39%3.94%7.30%8.49%6.14%3.09%4.63%5.17%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок FCAZX и FKINX

Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и FKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAZXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-43.18%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.72%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-13.20%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-23.91%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-1.88%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.73%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.41%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAZX и FKINX

Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAZXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.19%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

4.17%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

7.87%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

7.95%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

9.31%

+7.50%