Сравнение FCAZX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FCAZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAZX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAZX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | -5.44% | 14.61% | 16.27% | 25.65% | -20.52% | 16.05% | 18.51% | 26.08% | -6.87% | 19.10% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAZX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.70% соответственно.
FCAZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.12%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAZX и CONWX
FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FCAZX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FCAZX
CONWX
Сравнение FCAZX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAZX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.71 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.37 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.21 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.51 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.71 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FCAZX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAZX и CONWX
Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | 7.95% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCAZX и CONWX
Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -26.09% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -8.60% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -12.49% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -26.09% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -1.27% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.78% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.52% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAZX и CONWX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 2.25% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 5.47% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 10.70% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 10.27% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.16% | +5.65% |