PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAUX с GMGEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

FCAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAUX и GMGEX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		-1.48%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.96%29.14%4.12%22.27%-17.07%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%.

FCAUX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.68%
1 год
28.03%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMGEX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
31.11%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с ARTHXFCAUX с CAEIXFCAUX с CSUAXFCAUX с FBGRXFCAUX с FCNTXFCAUX с FGIAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий FCAUX и GMGEX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

FCAUX
Fidelity Climate Action Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FCAUX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.02

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.72

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.75

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

11.89

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.02

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между FCAUX и GMGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и GMGEX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.46%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и GMGEX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAUXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-58.47%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.24%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.70%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-16.84%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и GMGEX

Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAUXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.74%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.83%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

15.75%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

14.74%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.02%

+3.28%