PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с RINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAL с RINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, FCAL returned 7.09% vs 21.90% for RINT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FCAL charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for RINT.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и RINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у RINT с доходностью 8.39%.

FCAL

1 день
0.03%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.09%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

RINT

1 день
-0.77%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAL и RINT

2026 (YTD)2025
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		1.89%4.85%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		8.39%16.65%

Correlation

The correlation between FCAL and RINT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Russell Investments International Developed Equity ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с MMCAFCAL с VTEBFCAL с SWNTX
Часто сравнивают с RINT:
RINT с FLMBRINT с CRQ.NEORINT с REMGRINT с RGLORINT с RIFRRINT с RUSCRINT с DURA

Доходность на риск

FCAL vs. RINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c RINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALRINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.49

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.12

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.85

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

6.94

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. RINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа RINT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и RINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALRINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.49

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.72

-1.22

Просадки

Сравнение просадок FCAL и RINT

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и RINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCALRINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-11.91%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-11.91%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.86%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-1.82%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.16%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и RINT

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 0.96%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCALRINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.31%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

12.36%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

14.79%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

14.64%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

14.64%

-9.39%

Сравнение комиссий FCAL и RINT

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RINT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и RINT

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности RINT в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		0.82%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCAL and RINT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINT has higher volatility (4.31%) compared to FCAL (0.96%). In terms of maximum drawdown, FCAL dropped -14.81% vs RINT's -11.91%.

On 1-year performance, RINT leads with 21.90% vs 7.09% for FCAL. On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FCAL has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RINT has performed better with a 21.90% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FCAL.

FCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.82% for RINT.

FCAL is categorized as Municipal Bonds, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Russell. Their fees differ too: 0.50% for FCAL and 0.49% for RINT.

FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAL и RINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор