PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с CA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

FCAL и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и CA

2026 (YTD)202520242023
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%0.53%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		-0.08%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

CA

1 день
0.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с PSWDCA с INMUCA с SCMBCA с VTEB

Сравнение комиссий FCAL и CA

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FCAL vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

3.35

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCAL и CA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и CA

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CA в 3.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.20%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и CA

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-5.24%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-3.67%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-1.30%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и CA

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.78%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.40%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

4.09%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.09%

+1.20%