Сравнение FCAL с AUSM
FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FCAL charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности FCAL и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCAL показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
FCAL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCAL и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 1.89% | 4.57% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between FCAL and AUSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCAL vs. AUSM — Ранг доходности на риск
FCAL
AUSM
Сравнение FCAL c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAL | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAL | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.98 | -3.48 |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и AUSM
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCAL | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -0.42% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.02% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.09% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCAL | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 0.73% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.73% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 0.73% | +4.52% |
Сравнение комиссий FCAL и AUSM
FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и AUSM
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.32% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FCAL and AUSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FCAL.
FCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: First Trust and Allspring. Their fees differ too: 0.50% for FCAL and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для FCAL и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор