PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.46% соответственно.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с FCDAXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий FCAGX и VSGIX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCAGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.39

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.56

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между FCAGX и VSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и VSGIX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и VSGIX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-58.66%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.50%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-38.36%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-38.70%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.52%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-11.40%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и VSGIX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

8.87%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.71%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

23.56%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.92%

-0.18%