PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAGX с VSGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCAGX returned 15.21%/yr vs 12.08%/yr for VSGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCAGX charges 1.29%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.08% соответственно.

FCAGX

1 день
0.33%
1 месяц
3.98%
С начала года
23.49%
6 месяцев
19.55%
1 год
41.64%
3 года*
21.98%
5 лет*
7.74%
10 лет*
15.21%

VSGAX

1 день
0.59%
1 месяц
0.48%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.45%
1 год
30.90%
3 года*
17.81%
5 лет*
4.58%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		23.49%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.55%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between FCAGX and VSGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between FCAGX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCAGX и VSGAX

Секторы
FCAGX
VSGAX

Здравоохранение

29.0%
14.4%

Промышленность

24.5%
24.6%

Технологии

20.8%
27.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.9%

Финансовые услуги

6.2%
5.4%

Энергетика

3.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.0%

Недвижимость

0.9%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.3%

Здравоохранение

FCAGX
29.0%
VSGAX
14.4%

Промышленность

FCAGX
24.5%
VSGAX
24.6%

Технологии

FCAGX
20.8%
VSGAX
27.2%

Потребительский циклический сектор

FCAGX
8.3%
VSGAX
7.9%

Финансовые услуги

FCAGX
6.2%
VSGAX
5.4%

Энергетика

FCAGX
3.1%
VSGAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

FCAGX
3.0%
VSGAX
2.7%

Сырьевые материалы

FCAGX
2.6%
VSGAX
2.7%

Коммуникационные услуги

FCAGX
1.0%
VSGAX
3.0%

Недвижимость

FCAGX
0.9%
VSGAX
3.5%

Коммунальные услуги

FCAGX
0.5%
VSGAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с FCDAXFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с FCVAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

FCAGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCAGXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.45

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.05

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.59

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

9.69

+2.53

FCAGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и VSGAX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-38.70%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.37%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-27.47%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-38.36%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-38.70%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-8.52%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.04%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и VSGAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.08%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

15.77%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

20.34%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

23.71%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

23.05%

-0.13%

Сравнение комиссий FCAGX и VSGAX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и VSGAX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		5.62%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FCAGX and VSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCAGX has higher volatility (8.06%) compared to VSGAX (7.08%). In terms of maximum drawdown, FCAGX dropped -61.19% vs VSGAX's -38.70%.

FCAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAGX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор