PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.11%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с FCDAXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий FCAGX и NEAIX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

FCAGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.17

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.74

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.33

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

15.43

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.17

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между FCAGX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и NEAIX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и NEAIX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-35.93%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.98%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-35.93%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.73%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-8.73%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.92%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и NEAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 9.90%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

11.64%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

19.83%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.92%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

24.33%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.46%

-1.72%