PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с NBCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE).

FCA и NBCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCA и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и NBCE

2026 (YTD)202520242023
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%0.72%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		4.06%39.08%3.35%-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у NBCE с доходностью 4.06%.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

NBCE

1 день
0.71%
1 месяц
-5.73%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с NBSDNBCE с ASHX

Сравнение комиссий FCA и NBCE

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NBCE в 0.74%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF

Доходность на риск

FCA vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCANBCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.68

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.15

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.51

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

10.78

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBCE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCANBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.70

-0.56

Корреляция

Корреляция между FCA и NBCE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и NBCE

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности NBCE в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.27%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCA и NBCE

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и NBCE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCANBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-28.42%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-13.14%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.47%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-9.66%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.09%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и NBCE

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCANBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.08%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

13.52%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

20.37%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

24.19%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

24.19%

+2.38%