Сравнение FBYY с SPIN
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.31%.
FBYY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -25.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам FBYY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -25.18% | -11.29% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.31% | 2.73% |
Correlation
The correlation between FBYY and SPIN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение FBYY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и SPIN
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -16.85% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -0.81% | -35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -2.22% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 11.34% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 14.24% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 14.24% | +9.13% |
Сравнение комиссий FBYY и SPIN
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и SPIN
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.48%, что больше доходности SPIN в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 49.48% | 10.35% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.15% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and SPIN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
FBYY has the higher dividend yield at 49.48%, compared with 5.15% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор