PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

FBUF и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и ZFEB

2026 (YTD)2025
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%12.71%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий FBUF и ZFEB

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.45

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.59

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.21

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

19.06

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.45

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.75

-0.63

Корреляция

Корреляция между FBUF и ZFEB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и ZFEB

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и ZFEB

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-3.00%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-1.56%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.84%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.40%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.38%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и ZFEB

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.95%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.66%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

2.87%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

3.01%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

3.01%

+6.85%