PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

FBUF и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и ZDEK

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%-1.54%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий FBUF и ZDEK

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.43

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.69

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

5.32

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

21.69

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.43

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.54

-0.42

Корреляция

Корреляция между FBUF и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и ZDEK

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и ZDEK

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-3.40%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-1.57%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.87%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.50%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.39%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и ZDEK

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.97%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

2.01%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

3.33%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

3.45%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

3.45%

+6.41%