PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FBUF is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, FBUF returned 19.61% vs 60.87% for FTEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и FTEC

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%10.13%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%19.05%

Correlation

The correlation between FBUF and FTEC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between FBUF and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FBUF vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.97

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.65

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.76

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

12.10

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.99

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FTEC

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-34.95%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-16.26%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.49%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-5.56%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

5.05%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

6.43%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

16.14%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

20.63%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

25.23%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

24.69%

-15.14%

Сравнение комиссий FBUF и FTEC

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FTEC

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FBUF and FTEC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 60.87% vs 19.61% for FBUF. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 60.87% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.32% for FTEC.

FBUF is categorized as Defined Outcome, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор