PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с FDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, FBUF returned 19.61% vs 20.01% for FDEC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for FDEC.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FDEC с доходностью 6.38%.

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и FDEC

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%10.13%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.82%8.48%

Correlation

The correlation between FBUF and FDEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between FBUF and FDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP

Доходность на риск

FBUF vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFFDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.64

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.83

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.44

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

17.84

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.04

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FDEC

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-15.67%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-5.83%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-2.57%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.12%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FDEC

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 1.11%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.27%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

5.92%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

7.62%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

11.21%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

11.01%

-1.46%

Сравнение комиссий FBUF и FDEC

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FDEC

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как FDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FBUF and FDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FDEC's -15.67%.

On 1-year performance, FDEC leads with 20.01% vs 19.61% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEC has performed better with a 20.01% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for FDEC.

They also come from different issuers: Fidelity and FT Vest. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.85% for FDEC.

FDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и FDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор