PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTU.L с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTU.L с IXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

FBTU.L и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTU.L управляется First Trust. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTU.L и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		-2.90%25.95%4.74%3.91%-5.96%-3.77%3.88%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%10.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTU.L показывает доходность -2.90%, а IXJ немного ниже – -2.96%.

FBTU.L

1 день
2.68%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.23%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с GLDFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Сравнение комиссий FBTU.L и IXJ

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating
IXJ
iShares Global Healthcare ETF

Доходность на риск

FBTU.L vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTU.LIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.40

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.68

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.50

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

1.37

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTU.LIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.24

Корреляция

Корреляция между FBTU.L и IXJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и IXJ

FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и IXJ

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и IXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTU.LIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-40.60%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-10.35%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-18.14%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-7.07%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-6.92%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.78%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и IXJ

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTU.LIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.11%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

10.23%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

17.33%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

14.08%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

15.66%

+5.62%