PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBTU.L с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTU.L и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating
-2.90%25.95%4.74%3.91%-5.96%-1.13%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FBTU.L

1 день
2.68%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.23%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.48%
10 лет*

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FBTU.L и IGLD

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FBTU.L vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBTU.LIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.69

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.17

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.27

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

9.64

-4.96

FBTU.L vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBTU.LIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.69

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.06

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.06

-0.88

Корреляция

Корреляция между FBTU.L и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и IGLD

FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.


TTM20252024202320222021
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и IGLD

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FBTU.LIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-18.59%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-17.56%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-18.59%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.51%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-5.01%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и IGLD

Текущая волатильность для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) составляет 7.44%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBTU.LIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

10.62%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

21.23%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

23.76%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

14.90%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.86%

+6.42%