Сравнение FBTC с SCUS
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. FBTC is passively managed, while SCUS is actively managed. Over the past year, FBTC returned -39.20% vs 4.00% for SCUS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -28.15%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.55%.
FBTC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -28.15%
- 6 месяцев
- -28.58%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.15% | -6.56% | 57.92% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.55% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between FBTC and SCUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. SCUS — Ранг доходности на риск
FBTC
SCUS
Сравнение FBTC c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.65 | -1.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 24.63 | -25.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 107.38 | -108.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и SCUS
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -0.17% | -51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -0.17% | -51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.95% | -0.02% | -49.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -0.02% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.22% | 0.04% | +30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и SCUS
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 0.21% | +12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 0.49% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 0.68% | +43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.10% | 0.70% | +49.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.10% | 0.70% | +49.40% |
Сравнение комиссий FBTC и SCUS
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и SCUS
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and SCUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (12.63%) compared to SCUS (0.21%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -39.20% for FBTC. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор