Сравнение FBTC с RBIL
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -45.32% vs 4.09% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.31%.
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -7.10% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.31% | 2.85% |
Correlation
The correlation between FBTC and RBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. RBIL — Ранг доходности на риск
FBTC
RBIL
Сравнение FBTC c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.14 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 7.31 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 38.55 | -40.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и RBIL
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -0.56% | -52.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.97% | -0.56% | -52.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -0.51% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -0.07% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 0.11% | +30.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и RBIL
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 0.37% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 0.86% | +33.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 0.94% | +43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 1.07% | +49.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 1.07% | +49.01% |
Сравнение комиссий FBTC и RBIL
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и RBIL
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to RBIL (0.37%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.97% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.09% vs -45.32% for FBTC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.09% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Fidelity and F/m. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор