Сравнение FBTC с PLTR
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs -5.33% for PLTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC показывает доходность -27.39%, а PLTR немного ниже – -27.99%.
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 350.45% |
Correlation
The correlation between FBTC and PLTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
FBTC
PLTR
Сравнение FBTC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.14 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.25 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и PLTR
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -84.62% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -38.22% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -38.22% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -40.27% | +23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 21.23% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и PLTR
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.97%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 17.16% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 38.32% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 50.83% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 65.44% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 69.75% | -19.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и PLTR
Ни FBTC, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and PLTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to FBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор