Сравнение FBTC с NFXS
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. FBTC is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, FBTC returned -45.32% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | 55.04% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FBTC and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FBTC
NFXS
Сравнение FBTC c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.24 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.13 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и NFXS
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -50.37% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.97% | -31.31% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -11.63% | -41.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -31.89% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 11.44% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и NFXS
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 7.76% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 26.25% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 33.78% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 34.63% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 34.63% | +15.45% |
Сравнение комиссий FBTC и NFXS
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и NFXS
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.97% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -45.32% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор