PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC.TO с BCCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, FBTC.TO returned -44.90% vs -32.43% for BCCC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FBTC.TO charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как BCCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -19.59%.

FBTC.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
-31.79%
С начала года
-25.00%
1 год
-44.90%
3 года*
30.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
-0.66%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
-25.58%
С начала года
-19.59%
1 год
-32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и BCCC

2026 (YTD)2025
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-25.00%-17.93%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-19.59%-7.16%

Correlation

The correlation between FBTC.TO and BCCC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between FBTC.TO and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с FCCQ.TOFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с HBIX.NEOFBTC.TO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с HOOWBCCC с GLCC.TOBCCC с BITYBCCC с PLTWBCCC с BITO

Доходность на риск

FBTC.TO vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTC.TOBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-1.20

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.76

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.28

-0.05

FBTC.TO vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCCC равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и BCCC

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки BCCC в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и BCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTC.TOBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-42.86%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.71%

-42.86%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.79%

-36.98%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.40%

-19.44%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

25.44%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и BCCC

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTC.TOBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

7.87%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

29.22%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

35.81%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

35.01%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.08%

35.01%

+17.07%

Сравнение комиссий FBTC.TO и BCCC

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и BCCC

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%.

ПозицияTTM2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		60.41%29.55%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FBTC.TO and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.40% for FBTC.TO and 0.75% for BCCC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор