PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC.TO с BCCC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, FBTC.TO returned -43.25% vs -31.45% for BCCC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FBTC.TO charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как BCCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -30.05%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -24.04%.

FBTC.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
-19.71%
С начала года
-30.05%
6 месяцев
-29.55%
1 год
-43.25%
3 года*
27.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
-0.50%
1 месяц
-15.93%
С начала года
-24.04%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-31.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и BCCC

2026 (YTD)2025
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-30.05%-17.93%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-24.04%-7.16%

Correlation

The correlation between FBTC.TO and BCCC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between FBTC.TO and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с FCCQ.TOFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с HBIX.NEOFBTC.TO с WGMI
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW

Доходность на риск

FBTC.TO vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTC.TOBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.88

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
-1.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.86

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.74

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.32

-0.04

FBTC.TO vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCCC равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и BCCC

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки BCCC в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и BCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTC.TOBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-42.86%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.26%

-42.86%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-40.47%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-18.46%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

23.80%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и BCCC

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTC.TOBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

10.86%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.64%

28.97%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.50%

35.78%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.27%

35.43%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.27%

35.43%

+16.84%

Сравнение комиссий FBTC.TO и BCCC

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и BCCC

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 66.89%.

ПозицияTTM2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		66.89%29.55%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FBTC.TO and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.40% for FBTC.TO and 0.75% for BCCC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор