PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTAX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTAX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FBTAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBTAX returned 10.67%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTAX charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.67% против 17.53% соответственно.

FBTAX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.75%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-3.24%
1 год
46.95%
3 года*
17.55%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.67%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTAX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		0.59%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FBTAX and FCNTX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FBTAX and FCNTX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBTAX и FCNTX

Секторы
FBTAX
FCNTX

Здравоохранение

100.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

13.8%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

27.0%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Здравоохранение

FBTAX
100.0%
FCNTX
9.2%

Сырьевые материалы

FBTAX

-

FCNTX
2.1%

Коммуникационные услуги

FBTAX

-

FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

FBTAX

-

FCNTX
10.1%

Потребительский защитный сектор

FBTAX

-

FCNTX
3.7%

Энергетика

FBTAX

-

FCNTX
3.6%

Финансовые услуги

FBTAX

-

FCNTX
13.8%

Промышленность

FBTAX

-

FCNTX
8.6%

Недвижимость

FBTAX

-

FCNTX
0.1%

Технологии

FBTAX

-

FCNTX
27.0%

Коммунальные услуги

FBTAX

-

FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с FSHCXFBTAX с SCHGFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGT
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FBTAX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTAX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTAXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.77

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.46

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.20

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

9.33

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTAX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTAXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и FCNTX

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTAXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-49.19%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.30%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-19.75%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-32.59%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-32.59%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

0.00%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-8.16%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.65%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и FCNTX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTAXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.30%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

10.47%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

14.02%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

19.15%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

19.68%

+4.74%

Сравнение комиссий FBTAX и FCNTX

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и FCNTX

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.44%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FBTAX and FCNTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTAX has higher volatility (6.88%) compared to FCNTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FBTAX dropped -63.55% vs FCNTX's -49.19%.

FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTAX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор