Сравнение FBT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FBT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -2.76% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.59% против 14.02% соответственно.
FBT
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 8.59%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBT и IVV
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FBT vs. IVV — Ранг доходности на риск
FBT
IVV
Сравнение FBT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.32 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FBT и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и IVV
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FBT и IVV
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -55.25% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -12.06% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -24.53% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -33.90% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.26% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -10.85% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.53% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и IVV
First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.30% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 9.45% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 18.31% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.89% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.04% | +6.02% |