PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBSOX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBSOX с FDGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBSOX returned 9.27%/yr vs 22.52%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.27% против 22.52% соответственно.

FBSOX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-1.06%
С начала года
-4.45%
1 год
-14.51%
3 года*
2.33%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
9.27%

FDGRX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
18.98%
С начала года
21.12%
1 год
34.73%
3 года*
28.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBSOX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-4.45%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%4.11%34.28%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.12%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between FBSOX and FDGRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1998 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FBSOX and FDGRX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBSOX и FDGRX

Секторы
FBSOX
FDGRX

Технологии

53.4%
53.5%

Финансовые услуги

44.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
14.1%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FBSOX
53.4%
FDGRX
53.5%

Финансовые услуги

FBSOX
44.9%
FDGRX
3.0%

Коммуникационные услуги

FBSOX
1.7%
FDGRX
14.1%

Сырьевые материалы

FBSOX

-

FDGRX
0.6%

Потребительский циклический сектор

FBSOX

-

FDGRX
11.5%

Потребительский защитный сектор

FBSOX

-

FDGRX
2.6%

Энергетика

FBSOX

-

FDGRX
0.5%

Здравоохранение

FBSOX

-

FDGRX
11.3%

Промышленность

FBSOX

-

FDGRX
2.7%

Недвижимость

FBSOX

-

FDGRX
0.2%

Коммунальные услуги

FBSOX

-

FDGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FSELXFBSOX с FBGRXFBSOX с FSHCXFBSOX с FCNTXFBSOX с VOOFBSOX с FXAIXFBSOX с SMH
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FBSOX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBSOXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.79

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.31

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.84

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

10.22

-11.06

FBSOX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и FDGRX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBSOXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-71.62%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

-12.60%

-18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-26.19%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-40.25%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

-40.25%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.21%

-2.13%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-15.87%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

3.49%

+13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBSOXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

15.31%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

20.01%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

24.20%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

23.45%

-0.59%

Сравнение комиссий FBSOX и FDGRX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и FDGRX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		9.51%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FBSOX and FDGRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (6.91%) compared to FBSOX (6.45%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBSOX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор