PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBSOX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBSOX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

FBSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 1998 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBSOX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-19.03%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%4.11%34.28%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 7.53% против 14.32% соответственно.

FBSOX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-19.03%
6 месяцев
-25.53%
1 год
-26.40%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
7.53%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FSELXFBSOX с FBGRXFBSOX с FCNTXFBSOX с FSHCXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий FBSOX и BOGSX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio

Доходность на риск

FBSOX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBSOXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

1.15

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.44

1.74

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.31

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

8.16

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBSOX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа BOGSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBSOXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.15

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.22

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.06

+0.41

Корреляция

Корреляция между FBSOX и BOGSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и BOGSX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		17.37%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и BOGSX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBSOXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-92.80%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-12.77%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-33.93%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

-33.93%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.08%

-6.50%

-27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-59.36%

+49.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

3.62%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и BOGSX

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.18%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBSOXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.28%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

17.11%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

26.21%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

25.19%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

24.47%

-1.78%