Сравнение FBSOX с BOGSX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FBSOX returned 8.69%/yr vs 17.86%/yr for BOGSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и BOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 43.19%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 8.69% против 17.86% соответственно.
FBSOX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 8.69%
BOGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 42.16%
- 1 год
- 62.18%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам FBSOX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -7.38% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 43.19% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Correlation
The correlation between FBSOX and BOGSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and BOGSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
FBSOX
BOGSX
Сравнение FBSOX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBSOX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.47 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.68 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 19.50 | -20.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBSOX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.93 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.54 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и BOGSX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и BOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -92.80% | +42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -11.04% | -21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -24.78% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -33.93% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -33.93% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | 0.00% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -58.95% | +48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 3.21% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и BOGSX
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.72% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 16.72% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 21.46% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 25.21% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.60% | -1.71% |
Сравнение комиссий FBSOX и BOGSX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и BOGSX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BOGSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.02% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.81% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and BOGSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (8.10%) compared to BOGSX (6.72%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs BOGSX's -92.80%.
BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и BOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор