PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBPEX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

FBPEX управляется Flippin, Bruce & Porter Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBPEX и GQHPX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		5.12%10.80%12.18%6.24%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

FBPEX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.38%
С начала года
5.12%
6 месяцев
7.36%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с TWEIXFBPEX с SWLVXFBPEX с HDCTXFBPEX с RIDAXFBPEX с TILVX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий FBPEX и GQHPX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

FBPEX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

4.50

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.90

+0.27

Корреляция

Корреляция между FBPEX и GQHPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и GQHPX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		10.11%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и GQHPX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBPEXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-17.26%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-8.17%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-2.15%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.36%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и GQHPX

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBPEXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.66%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.98%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.90%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

12.67%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

12.67%

-0.85%