Сравнение FBPEX с GQHPX
FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, FBPEX returned 18.54% vs 12.47% for GQHPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBPEX charges 1.12%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности FBPEX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBPEX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.53%.
FBPEX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQHPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBPEX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 8.81% | 10.80% | 12.18% | 6.24% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 9.53% | 7.53% | 12.69% | 3.78% |
Correlation
The correlation between FBPEX and GQHPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between FBPEX and GQHPX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBPEX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
FBPEX
GQHPX
Сравнение FBPEX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBPEX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.22 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 5.51 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBPEX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FBPEX и GQHPX
Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBPEX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -17.26% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -5.08% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.14% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -3.35% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.05% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBPEX и GQHPX
Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 2.91%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBPEX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.51% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.73% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 9.79% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 12.65% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 12.65% | -0.92% |
Сравнение комиссий FBPEX и GQHPX
FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBPEX и GQHPX
Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности GQHPX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 9.77% | 9.53% | 11.78% | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.64% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
FBPEX and GQHPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (3.51%) compared to FBPEX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs GQHPX's -17.26%.
FBPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBPEX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор