PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с FSWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBPEX с FSWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, FBPEX returned 18.54% vs 38.57% for FSWCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBPEX charges 1.12%/yr vs 0.10%/yr for FSWCX.

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и FSWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FSWCX с доходностью 15.32%.

FBPEX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSWCX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.57%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBPEX и FSWCX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		8.81%10.80%12.18%6.24%
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		15.32%22.50%19.90%7.58%

Correlation

The correlation between FBPEX and FSWCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between FBPEX and FSWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с AWYIXFBPEX с VOOFBPEX с TWEIXFBPEX с VIVIXFBPEX с HDCTX
Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FSPSX

Доходность на риск

FBPEX vs. FSWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c FSWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXFSWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.42

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.70

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.63

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

23.30

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. FSWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FSWCX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и FSWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXFSWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.42

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.59

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и FSWCX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки FSWCX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и FSWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBPEXFSWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-41.41%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-5.77%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.77%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.57%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.64%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и FSWCX

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеют волатильность 2.91% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBPEXFSWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.69%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.23%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.71%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

20.78%

-9.05%

Сравнение комиссий FBPEX и FSWCX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSWCX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и FSWCX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FSWCX в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		9.77%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		6.42%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%

Часто задаваемые вопросы

FBPEX and FSWCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBPEX has higher volatility (2.91%) compared to FSWCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs FSWCX's -41.41%.

FSWCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBPEX и FSWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор