PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с FNBGX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FBND и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью 0.32%.

FBND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.37%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.80%

FNBGX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-0.31%
1 год
-1.47%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.34%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%0.26%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		0.32%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Корреляция

Корреляция между FBND и FNBGX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FBND и FNBGX

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBLTX

Доходность на риск

FBND vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.02

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.09

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.01

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.02

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.02

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.07

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FBND и FNBGX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-46.86%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.75%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-41.54%

+24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-37.05%

+35.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-21.34%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.99%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FNBGX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.57%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

6.04%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

10.41%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

14.59%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

14.30%

-8.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FNBGX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FNBGX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.94%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%