Сравнение FBMPX с VOX
FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.41%/yr vs 8.25%/yr for VOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности FBMPX и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBMPX показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 17.41% против 8.25% соответственно.
FBMPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 17.41%
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам FBMPX и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 13.45% | 37.07% | 35.98% | 56.85% | -38.30% | 15.97% | 35.48% | 33.14% | -3.52% | 12.60% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Correlation
The correlation between FBMPX and VOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.81 |
The correlation between FBMPX and VOX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBMPX vs. VOX — Ранг доходности на риск
FBMPX
VOX
Сравнение FBMPX c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBMPX | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.06 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.47 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBMPX и VOX
Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBMPX | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -57.18% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -13.56% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -21.15% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -46.76% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.42% | -46.76% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -3.78% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -11.88% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 4.13% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBMPX и VOX
Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBMPX | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.50% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 12.83% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 16.28% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.33% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 20.94% | +1.09% |
Сравнение комиссий FBMPX и VOX
FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBMPX и VOX
Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности VOX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 11.81% | 8.09% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.29% | 5.53% | 7.50% | 7.29% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FBMPX and VOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBMPX has higher volatility (7.03%) compared to VOX (6.50%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs VOX's -57.18%.
FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBMPX и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор