PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Over the past 5 years, FBMPX returned 13.16%/yr vs 13.69%/yr for OVL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 10.84%.

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%8.89%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%

Correlation

The correlation between FBMPX and OVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.82

The correlation between FBMPX and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBMPX и OVL

Секторы
FBMPX
OVL

Коммуникационные услуги

83.1%
11.3%

Технологии

13.1%
35.7%

Потребительский циклический сектор

2.8%
10.2%

Здравоохранение

0.7%
8.5%

Промышленность

0.3%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
OVL
11.3%

Технологии

FBMPX
13.1%
OVL
35.7%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
OVL
10.2%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
OVL
8.5%

Промышленность

FBMPX
0.3%
OVL
8.3%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

OVL
1.8%

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

OVL
4.9%

Энергетика

FBMPX

-

OVL
3.5%

Финансовые услуги

FBMPX

-

OVL
11.6%

Недвижимость

FBMPX

-

OVL
1.9%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

OVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

FBMPX vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.99

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.65

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.29

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

14.09

-7.30

FBMPX vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и OVL

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-35.49%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-8.73%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-21.73%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-29.23%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-3.01%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.70%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.04%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и OVL

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.82%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.20%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

14.48%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

19.86%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.55%

-0.57%

Сравнение комиссий FBMPX и OVL

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и OVL

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and OVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs OVL's -35.49%.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор