PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с FLDR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Over the past 5 years, FBMPX returned 13.16%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.58%.

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-5.10%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
32.76%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%

FLDR

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-4.11%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.58%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%

Correlation

The correlation between FBMPX and FLDR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

FBMPX vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
5.90

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
9.99

-7.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.73

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

10.19

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

69.63

-62.84

FBMPX vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и FLDR

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-12.23%

-49.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-0.47%

-16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-0.76%

-22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-2.33%

-45.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

0.00%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-0.35%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

0.07%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и FLDR

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.20%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

0.59%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

0.81%

+18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

1.21%

+22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

5.25%

+16.73%

Сравнение комиссий FBMPX и FLDR

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и FLDR

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности FLDR в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and FLDR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs FLDR's -12.23%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор