Сравнение FBLTX с VGAVX
FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) and VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FBLTX returned -1.67%/yr vs 3.63%/yr for VGAVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FBLTX charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for VGAVX.
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и VGAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VGAVX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям VGAVX по среднегодовой доходности: -1.67% против 3.63% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- -1.67%
VGAVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам FBLTX и VGAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 1.74% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 2.08% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
Correlation
The correlation between FBLTX and VGAVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between FBLTX and VGAVX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBLTX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск
FBLTX
VGAVX
Сравнение FBLTX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBLTX | VGAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.53 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 10.11 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и VGAVX
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и VGAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBLTX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -26.77% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -3.97% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -7.11% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -26.77% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -26.77% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -0.24% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -4.66% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.99% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и VGAVX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBLTX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.23% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 3.43% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 4.18% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 6.33% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.37% | +8.20% |
Сравнение комиссий FBLTX и VGAVX
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGAVX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и VGAVX
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VGAVX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 4.09% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.77% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
FBLTX and VGAVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBLTX has higher volatility (2.46%) compared to VGAVX (1.23%). In terms of maximum drawdown, FBLTX dropped -49.06% vs VGAVX's -26.77%.
VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBLTX и VGAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор