Сравнение FBLTX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLTX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLTX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: -1.47% против 1.40% соответственно.
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLTX и PRGMX
FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
FBLTX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
FBLTX
PRGMX
Сравнение FBLTX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLTX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.77 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.53 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.01 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 8.77 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLTX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.77 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.94 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между FBLTX и PRGMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLTX и PRGMX
Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок FBLTX и PRGMX
Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLTX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -18.22% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -2.93% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -17.70% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -18.22% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.11% | -1.91% | -39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -2.25% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.00% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLTX и PRGMX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLTX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.74% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 2.76% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 4.77% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 6.33% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 4.73% | +9.89% |