PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBIZ с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBIZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBIZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIZ
First Business Financial Services, Inc.		-0.10%20.07%18.44%12.93%28.18%62.83%-27.45%38.56%-9.66%-4.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBIZ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FBIZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.14% соответственно.

FBIZ

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
6.44%
1 год
17.13%
3 года*
24.07%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.70%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Business Financial Services, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FBIZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIZ
Ранг доходности на риск FBIZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.01

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.53

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

7.31

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIZ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между FBIZ и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIZ и VOO

Дивидендная доходность FBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIZ
First Business Financial Services, Inc.		2.24%2.14%2.16%2.27%2.16%2.47%3.59%2.28%2.87%2.35%2.02%1.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FBIZ и VOO

Максимальная просадка FBIZ за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBIZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.59%

-33.99%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.98%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.27%

-24.52%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

-33.99%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.55%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-3.72%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.55%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIZ и VOO

First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.45% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBIZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.34%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.47%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

18.11%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

16.82%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

17.99%

+16.93%