PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIZ с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBIZ (First Business Financial Services, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FBIZ returned 11.93%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBIZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIZ показывает доходность 8.33%, а VOO немного выше – 8.45%. За последние 10 лет акции FBIZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.93% против 15.23% соответственно.

FBIZ

1 день
0.75%
1 месяц
3.10%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.09%
1 год
27.20%
3 года*
28.83%
5 лет*
18.87%
10 лет*
11.93%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIZ
First Business Financial Services, Inc.		8.33%20.07%18.44%12.93%28.18%62.83%-27.45%38.56%-9.66%-4.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FBIZ and VOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Business Financial Services, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FBIZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIZ
Ранг доходности на риск FBIZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.15

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.89

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.92

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

13.53

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIZ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.15

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.88

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FBIZ и VOO

Максимальная просадка FBIZ за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.59%

-33.99%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.90%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-18.69%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.27%

-24.52%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

-33.99%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.90%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-3.69%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

1.92%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIZ и VOO

First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.74%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

9.30%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

12.10%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

16.84%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

18.02%

+16.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIZ и VOO

Дивидендная доходность FBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIZ
First Business Financial Services, Inc.		2.17%2.14%2.16%2.27%2.16%2.47%3.59%2.28%2.87%2.35%2.02%1.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FBIZ and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIZ has higher volatility (7.27%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, FBIZ dropped -72.59% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор