Сравнение FBIOX с SHSSX
FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBIOX returned 11.69%/yr vs 10.31%/yr for SHSSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBIOX charges 0.69%/yr vs 0.84%/yr for SHSSX.
Доходность
Сравнение доходности FBIOX и SHSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIOX показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции SHSSX по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.31% соответственно.
FBIOX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.69%
SHSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам FBIOX и SHSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 11.03% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -1.49% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
Correlation
The correlation between FBIOX and SHSSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.81 |
The correlation between FBIOX and SHSSX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIOX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск
FBIOX
SHSSX
Сравнение FBIOX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIOX | SHSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 1.86 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.32 | 4.50 | +18.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIOX и SHSSX
Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и SHSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIOX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -35.40% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.83% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -15.95% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | -17.90% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -28.34% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.33% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -5.98% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.06% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIOX и SHSSX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIOX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.11% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 10.74% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 14.23% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 14.45% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 16.57% | +9.69% |
Сравнение комиссий FBIOX и SHSSX
FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SHSSX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIOX и SHSSX
Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности SHSSX в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 6.06% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.05% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Часто задаваемые вопросы
FBIOX and SHSSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIOX has higher volatility (8.04%) compared to SHSSX (5.11%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs SHSSX's -35.40%.
FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIOX и SHSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор