Сравнение FBIO с SNY
FBIO (Fortress Biotech, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FBIO in Biotechnology, SNY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, FBIO returned -24.33%/yr vs 5.12%/yr for SNY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBIO и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIO показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FBIO уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: -24.33% против 5.12% соответственно.
FBIO
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- -32.28%
- 5 лет*
- -46.26%
- 10 лет*
- -24.33%
SNY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.85%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам FBIO и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIO Fortress Biotech, Inc. | -27.60% | 80.74% | -32.72% | -69.36% | -73.80% | -21.14% | 23.35% | 198.84% | -78.45% | 47.78% |
SNY Sanofi | -1.94% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between FBIO and SNY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2011 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FBIO:
$739.40M
SNY:
$108.43B
FBIO:
-$0.28
SNY:
$3.09
FBIO:
4.78
SNY:
2.33
FBIO:
14.83
SNY:
1.49
FBIO:
$63.25M
SNY:
$47.35B
FBIO:
$31.70M
SNY:
$34.18B
FBIO:
-$21.61M
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIO vs. SNY — Ранг доходности на риск
FBIO
SNY
Сравнение FBIO c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Biotech, Inc. (FBIO) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIO | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.27 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.53 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.18 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.05 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FBIO и SNY
Максимальная просадка FBIO за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIO и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -46.46% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.32% | -16.70% | -32.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -23.37% | -64.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.05% | -33.52% | -64.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.41% | -33.52% | -64.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -16.49% | -82.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.47% | -12.19% | -65.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.50% | 8.49% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIO и SNY
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что FBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 7.29% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.50% | 15.76% | +32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.29% | 25.43% | +53.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.70% | 24.77% | +61.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.23% | 23.46% | +61.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIO и SNY
FBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIO Fortress Biotech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.38% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIO и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Biotech, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBIO and SNY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIO has higher volatility (18.46%) compared to SNY (7.29%). In terms of maximum drawdown, FBIO dropped -99.27% vs SNY's -46.46%.
FBIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIO и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор