Сравнение FBIO с SNY
FBIO (Fortress Biotech, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FBIO in Biotechnology, SNY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, FBIO returned -22.50%/yr vs 4.56%/yr for SNY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBIO и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIO показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции FBIO уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: -22.50% против 4.56% соответственно.
FBIO
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 18.06%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -3.55%
- 1 год
- 86.77%
- 3 года*
- -27.51%
- 5 лет*
- -40.48%
- 10 лет*
- -22.50%
- Всё время*
- -21.36%
SNY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- -4.71%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам FBIO и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIO Fortress Biotech, Inc. | -3.55% | 80.74% | -32.72% | -69.36% | -73.80% | -21.14% | 23.35% | 198.84% | -78.45% | 47.78% |
SNY Sanofi | -4.71% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between FBIO and SNY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2011 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FBIO:
$117.26M
SNY:
$105.19B
FBIO:
-$0.20
SNY:
€3.10
FBIO:
8.71
SNY:
1.97
FBIO:
19.75
SNY:
1.27
FBIO:
$63.25M
SNY:
€47.35B
FBIO:
$31.70M
SNY:
€34.18B
FBIO:
-$21.61M
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIO vs. SNY — Ранг доходности на риск
FBIO
SNY
Сравнение FBIO c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Biotech, Inc. (FBIO) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIO | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.22 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.39 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIO и SNY
Максимальная просадка FBIO за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIO и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -46.46% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.32% | -16.70% | -32.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.46% | -23.37% | -63.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.61% | -33.52% | -64.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.41% | -33.52% | -64.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.04% | -18.84% | -79.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.61% | -12.23% | -65.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 9.44% | +19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIO и SNY
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 7.64% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 17.12% | +28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.61% | 26.33% | +55.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.08% | 25.05% | +62.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.37% | 23.42% | +61.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIO и SNY
FBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIO Fortress Biotech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.54% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIO и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Biotech, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBIO and SNY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIO has higher volatility (23.16%) compared to SNY (7.64%). In terms of maximum drawdown, FBIO dropped -99.27% vs SNY's -46.46%.
FBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIO и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор