Сравнение FBIIX с FIPDX
FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - FBIIX is a Global Bonds fund managed by Fidelity, while FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBIIX returned 0.80%/yr vs 1.22%/yr for FIPDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBIIX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности FBIIX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 1.66%.
FBIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам FBIIX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 0.83% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 0.65% |
Correlation
The correlation between FBIIX and FIPDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between FBIIX and FIPDX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIIX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
FBIIX
FIPDX
Сравнение FBIIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIIX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.65 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.78 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FBIIX и FIPDX
Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -14.32% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.94% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | -4.49% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -14.32% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.11% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.47% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.66% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIIX и FIPDX
Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.90% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.30% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.38% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 5.98% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 5.37% | -1.95% |
Сравнение комиссий FBIIX и FIPDX
FBIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIIX и FIPDX
Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FIPDX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.18% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FBIIX and FIPDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIIX has higher volatility (1.33%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FBIIX dropped -13.79% vs FIPDX's -14.32%.
FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIIX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор